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Debo tener instalado el SDK de Windows Phone.

No te puedes perder el webcast "El negocio de las aplicaciones móviles. Desarrollando aplicaciones móviles de alto impacto".  

Crea tu primera aplicación para Windows Phone.

Para tener en cuenta:
   Para desarrollar para Windows Phone, debo saber .NET.
   También debo saber Silverlight.

Aquí están todos los Tips y Trucos técnicos de desarrollo para Windows Phone 7.

Súper recomendado el curso de Windows Phone 7 de Microsoft Virtual Academy.

Todo lo que debes saber sobre el Marketplace de Windows Phone.